术语April 20, 2024

SortinoRatio

仅下行风险调整的收益指标——奖励上行波动性而只惩罚坏的那种。

风险管理指标量化交易

定义

仅下行风险调整的收益指标——奖励上行波动性而只惩罚坏的那种。

什么是索提诺比率?

**简单来说:**索提诺比率只惩罚你亏钱,不惩罚你赚钱太快。

索提诺比率通过用下行偏差替换总波动性来改进夏普比率——只计算低于最低可接受回报的回报。这在加密货币中极其重要,因为上行波动性不是风险。

工作原理

公式: 索提诺比率 = (R_p - R_target) / 下行偏差

为什么对交易者重要

  1. 加密货币自然在上行方面波动。
  2. 识别隐藏的爆仓风险。
  3. 更好的头寸规模参数。

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