VWAP (成交量加权平均价格)
一种交易基准，显示资产在一天内按成交量加权后的平均交易价格
什么是 VWAP？
VWAP（Volume-Weighted Average Price，成交量加权平均价格）是一种交易指标，它根据成交量对资产的平均价格进行加权计算。它通过考虑交易规模而非仅仅是交易频率，从而提供对资产真实价格更准确的视图。
计算方法
公式组成部分
- 交易量 (Trading volume)
- 每笔交易的价格 (Price per trade)
- 时间周期 (Time period)
- 累积值 (Cumulative values)
- 重置周期 (Reset period)
实现步骤
- 将价格乘以成交量
- 对结果求和
- 除以总成交量
- 持续计算
- 通常每日重置
交易应用
使用场景
- 机构基准测试 (Institutional benchmarking)
- 公允价格确定 (Fair price determination)
- 交易执行时机 (Trade execution timing)
- 趋势识别 (Trend identification)
- 支撑/阻力位 (Support/resistance levels)
策略整合
- 入场/出场信号 (Entry/exit signals)
- 价格比较 (Price comparison)
- 市场效率 (Market efficiency)
- 成本分析 (Cost analysis)
- 算法交易 (Algorithm trading)
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