리스크 관리

리스크 관리란 무엇인가?

리스크 관리(Risk Management)는 잠재적인 거래 손실을 식별, 평가 및 완화하기 위한 체계적인 접근 방식입니다. 이는 잠재적 수익을 극대화하는 동시에 거래 자본을 보호하기 위해 다양한 도구와 전략을 사용하는 것을 포함합니다.

주요 구성 요소

포지션 사이징 (Position Sizing)

• 거래당 포트폴리오 비율
• 거래당 리스크 계산
• 계정 리스크 한도
• 상관관계 관리

보호 메커니즘

• 손절매 주문 (Stop loss orders)
• 익절 목표 (Take profit targets)
• 포지션 분산 (Position diversification)
• 레버리지 한도 (Leverage limits)

리스크 관리 규칙

일반적인 지침

• 거래당 1-2% 이상 리스크를 감수하지 말 것
• 적절한 포지션 사이징을 사용할 것
• 항상 손절매를 사용할 것
• 거래를 미리 계획할 것
• 전반적인 익스포저를 모니터링할 것

고급 개념

• 포트폴리오 상관관계
• 리스크 조정 수익률 (Risk-adjusted returns)
• 손실 폭 관리 (Drawdown management)
• 리스크-보상 최적화 (Risk-reward optimization)

관련 용어

• 손절매
• 익절
• 포지션 사이징
• 레버리지