VWAP (거래량 가중 평균 가격)
자산이 하루 동안 거래된 평균 가격을 거래량으로 가중하여 보여주는 거래 벤치마크
VWAP이란 무엇인가?
VWAP(Volume-Weighted Average Price, 거래량 가중 평균 가격)은 자산의 평균 가격을 거래량으로 가중하여 계산하는 거래 지표입니다. 이는 거래의 빈도뿐만 아니라 거래 규모까지 고려하여 해당 자산의 실제 가격에 대한 보다 정확한 시각을 제공합니다.
계산 방법
공식 구성 요소
- 거래량 (Trading volume)
- 거래당 가격 (Price per trade)
- 기간 (Time period)
- 누적 값 (Cumulative values)
- 리셋 기간 (Reset period)
구현 방식
- 가격에 거래량 곱하기
- 결과 합산하기
- 총 거래량으로 나누기
- 지속적으로 계산
- 일일 리셋이 일반적
거래 활용 방안
사용 시나리오
- 기관 벤치마킹 (Institutional benchmarking)
- 공정 가격 결정 (Fair price determination)
- 거래 실행 시점 결정 (Trade execution timing)
- 추세 식별 (Trend identification)
- 지지/저항 수준 (Support/resistance levels)
전략 통합
- 진입/청산 신호 (Entry/exit signals)
- 가격 비교 (Price comparison)
- 시장 효율성 (Market efficiency)
- 비용 분석 (Cost analysis)
- 알고리즘 거래 (Algorithm trading)
관련 용어
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