ATR (Average True Range)
W skrócie: ATR nie mówi w którą stronę idzie cena — mówi jak gwałtownie się porusza. Pomyśl o tym jak o pomiarze ciśnienia krwi rynku.
Average True Range, opracowany przez J. Wellesa Wildera (wraz z RSI i Parabolic SAR), mierzy zmienność rynku poprzez uśrednienie true range. True range to największa z: (1) high minus low, (2) |high - poprzednie close|, (3) |low - poprzednie close|.
Jak to działa
Obliczanie true range:
True Range = MAX(High - Low, |High - Previous Close|, |Low - Previous Close|)
ATR do sizingu pozycji:
Wielkość Pozycji = (Ryzyko Konta) / (ATR × Mnożnik Stop)
Przykład: Konto $50,000, ryzyko 1% ($500). BTC $67,000, ATR 14d = $2,500. Stop 2× ATR. Pozycja = $500 / ($2,500 × 2) = 0.1 BTC.
Stop 2× ATR: Daje oddech przez normalny szum rynkowy. 1× ATR = 30-40% trafień. 2× ATR = ~10-15%. 3× ATR = jeszcze więcej miejsca.
Ekspansja ATR jako zmiana reżimu: Gdy ATR podwaja się w 2 tygodnie, rynek wszedł w nowy reżim zmienności. Strategie mean-reversion zawodzą, trend following działa.
Dlaczego to ma znaczenie
Przetrwanie zmian reżimu zmienności. Precyzyjny sizing pozycji z matematyczną dokładnością.
Połącz ekspansję ATR z danymi Kingfishera: ATR + ekstrema funding + klastry LiqMap = zmiana reżimu wykryta.
Częste błędy
- Używanie ATR dla kierunku — ATR jest bezkierunkowy
- Używanie tego samego okresu ATR na wszystkich interwałach
- Ignorowanie ATR przy sizingu pozycji wielodźwigniowych
FAQ
P: Jaki jest "normalny" ATR dla Bitcoina? A: Podczas akumulacji $500-1,000 (2-3%). Podczas hossy $2,000-4,000 (4-6%). Podczas kapitalacji $5,000-8,000+ (10%+).
P: Jak używać ATR na altcoinach z wyższą zmiennością? A: Ta sama zasada, większe liczby. Przy 15% ATR, stop 2× byłby 30% poniżej wejścia.
P: Czy ATR przewiduje wybicia? A: Kontrakcja ATR często poprzedza wybicia kierunkowe.