ATR (Средний Истинный Диапазон)
Простыми словами: ATR не говорит, куда пойдёт цена — он говорит, насколько сильно она движется. Считайте это измерением давления рынка. Значение 100 означает, что средний дневной диапазон — $100. Значение 500 — всё становится хаотично. Большинство трейдеров используют ATR неправильно: смотрят на цифру и идут дальше. Суть в скорости изменения ATR — когда ATR удваивается за неделю, рынок вошёл в новый режим волатильности, и любая стратегия, работавшая раньше, потребует настройки.
Средний Истинный Диапазон (Average True Range), разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, измеряет рыночную волатильность, усредняя истинный диапазон за указанный период — обычно 14 свечей. Истинный диапазон — это наибольшее из: (1) текущий максимум минус текущий минимум, (2) абсолютное значение текущего максимума минус предыдущее закрытие, (3) абсолютное значение текущего минимума минус предыдущее закрытие.
Стандартный 14-периодный ATR выражается в тех же единицах, что и цена. Это число — основа систематического управления рисками: расчёт размера позиции, установка стопов и определение режима волатильности.
Как это работает
Расчёт истинного диапазона:
Истинный Диапазон = МАКС(
High - Low,
|High - Close_prev|,
|Low - Close_prev|
)
ATR для расчёта размера позиции. Это самое важное применение ATR:
Размер позиции = (Риск на сделку) / (ATR × Множитель стопа)
Пример: У вас $50,000 на счёте, риск 1% на сделку ($500). BTC на $67,000 с 14-дневным ATR $2,500. Стоп на 2× ATR. Размер позиции = $500 / ($2,500 × 2) = 0.1 BTC.
ATR для установки стопов — правило 2× ATR. Стоп на 2× ATR ниже входа даёт сделке пространство для дыхания.
Расширение ATR как обнаружение смены режима. Когда ATR удваивается за сжатый период — рынок вошёл в новый режим волатильности.
Chandelier Exit — скользящий стоп на основе ATR.
Почему это важно для трейдеров
Выживание при смене режимов волатильности. Крипто-волатильность не постоянна. Трейдеры с фиксированными долларовыми стопами выбиваются на высокой волатильности. Трейдеры с ATR-стопами выживают.
Расчёт позиций с математической точностью. ATR даёт расстояние до стопа в терминах волатильности.
Комбинируйте расширение ATR с данными Kingfisher. Расширение ATR + экстремумы фандинг рейта + кластеры LiqMap = святая троица обнаружения смены режима.
Типичные ошибки
- Использование ATR для определения направления. ATR не имеет направления.
- Использование одного периода ATR на всех таймфреймах.
- Игнорирование ATR при расчёте мульти-ног позиций.
FAQ
В: Какой ATR «нормальный» для Bitcoin? О: В спокойные фазы — $500-1,000, в трендовые — $2,000-4,000, при капитуляции — $5,000-8,000+.
В: Как использовать ATR на альткоинах с высокой волатильностью? О: Те же принципы, но цифры больше. У мелких альткоинов ATR может быть 8-15%.
В: Может ли ATR предсказывать пробои? О: Сжатие ATR часто предшествует направленным пробоям.