Что такое размер позиции?
Размер позиции — это методология, используемая для определения того, насколько крупной должна быть позиция в конкретной сделке. Это ключевой аспект управления рисками, который помогает трейдерам защищать свой капитал, максимизируя потенциальную прибыль.
Основные концепции
Методы расчета
- Процент от капитала
- Фиксированная сумма риска
- Размер на основе волатильности
- Критерий Келли
- Соотношение риск/вознаграждение
Учет рисков
- Размер счета
- Волатильность рынка
- Торговый кредитное плечо
- Расстояние до стоп-лосса
- Ликвидность рынка
Распространенные подходы
Фиксированный процент риска
- Риск 1-2% на сделку
- Основано на балансе счета
- Корректируется на волатильность
- Поддерживает последовательность
Масштабирование позиции
- Пирамидирование в позиции
- Масштабирование в/из
- Несколько целей
- Корректировка риска