VWAP Nedir?
VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat), bir varlığın hacime göre ağırlıklandırılmış ortalama fiyatını hesaplayan bir ticaret göstergesidir. İşlemlerin sıklığını değil, boyutunu dikkate alarak varlığın gerçek fiyatına daha doğru bir bakış sağlar.
Hesaplama
Formül Bileşenleri
- Ticaret hacmi
- İşlem başına fiyat
- Zaman dilimi
- Kümülatif değerler
- Sıfırlama dönemi
Uygulama
- Fiyatı hacim ile çarp
- Sonuçları topla
- Toplam hacme böl
- Sürekli hesapla
- Günlük sıfırlama tipik
Ticaret Uygulamaları
Kullanım Senaryoları
- Kurumsal kıyaslama
- Adil fiyat belirleme
- İşlem yürütme zamanlaması
- Trend belirleme
- Destek/direnç seviyeleri
Strateji Entegrasyonu
- Giriş/çıkış sinyalleri
- Fiyat karşılaştırması
- Piyasa verimliliği
- Maliyet analizi
- Algoritmik ticaret
İlgili Terimler
Basitçe anlatmak gerekirse
VWAP (Volume Weighted Average Price / Hacim Agirlikli Ortalama Fiyat), bir sure icindeki tum islemlerin hacimle agirliklandirilmis ortalama fiyati. Kurumsal trader'lar ve piyasa yapıcılar icin "adil fiyat" referans noktasidir. Fiyat VWAP'in ustundeyse = alıcılı baski, altındaysa = satıcı baski.
Gercek dunya ornegini
Gunluk VWAP BTC icin 66.340$ olarak hesaplandı. Simdi saat 14:00 ve fiyat 67.200$ (VWAP'tan %1.3 yuksekte). Bu demek ki gun boyunca alıclar baskın -- kurumsallar ortalamanin ustunde aliyo. Saat 16:00'da fiyat 65.800'e duser (VWAP altina). Satis baskisi devreye girdi. VWAP = gunluk "deger merkezi".
SSS
S: VWAP neden bu kadar onemli? C: Cunku kurumsal islemlerin performans olcutudur. Bir fund manager VWAP'tan daha iyisine aldiysa "iyi yurutme" yapmistir. Ayrica algoritmik trading stratejilerinin temel referansidir -- cogu execution algo VWAP'a track etmeye calisir.
S: VWAP ve SMA arasindaki fark nedir? C: SMA = her barin fiyatinin esit agirlikli ortalamasi (zaman tabanlı). VWAP = her barin hacmiyle agirliklanmis ortalamasi (hacim + zaman). 1 milyon $'lik islem 100 $'lik islemden daha fazla VWAP'i etkiler, ikisi de SMA'yi esit etkiler. VWAP gercek piyasa etkisini yansitir.
S: Kingfisher VWAP verileri saglar mi? C: Evet, Kingfisher coklu borsa VWAP hesaplamaları, VWAP bandı (standart sapma bantlari) ve VWAP deviation alertleri sunar. Borsa bazli VWAP farklari arbitraj firsatlari gosterebilir -- bir borsada VWAP ustunde, digerinde altinda.
S: Hangi VWAP turlerini bilmeliyim? C: (1) Session VWAP -- o gunluk oturum icin, (2) Anchored VWAP -- belirli bir tarihten itibaren (ornek: swing low'dan), (3) Rolling VWAP -- son N bar icin, (4) Micro VWAP -- cok kisa timeframe'ler icin. Her biri farkli amaclara hizmet eder.
S: VWAP bounce stratejisi nedir? C: Fiyat VWAP'tan uzaklasir sonra VWAP'e dogru donerse, VWAP "manyetik" gibi ceker. VWAP testinde giris (long VWAP ustunden donuste, short VWAP altindan donuste). Hedef: VWAP'tan uzakligin tekrarlanması. Stop: VWAP'in oteki tarafi. Basit ama etkili intraday strateji.
Ilgili terimler
- Hacim Profili
- Piyasa Profili
- Hacim Analizi
- Order Flow
Derinlemesine: ilgili makaleler
- Kingfisher Araclari -- VWAP ve hacim analizi
- Intraday Stratejiler -- VWAP tabanli ticaret