プロフィットファクター
PFは1ドルの損失あたりの利益です。1.0超で黒字、2.0超なら例外的です。
一定期間の総利益を総損失で割った比率です。1.5なら損失1ドルにつき1.50ドルを稼ぎます。1.0未満は赤字、1.0〜1.3は限界的でスリッページや手数料で損なわれがちです。1.5〜2.0がプロの水準、2.0超は例外的で、真の優位性を持つ個人なら達成可能です。
PFが損益より有用なのは、構造的な堅牢さを映すからです。100トレードでPF1.05の戦略は、暗号通貨で頻発するブラックスワン一件で利益を失いかねません。KingfisherのLiqMapデータはここで特に有用です。清算クラスタは強制的な一方向フローを作り、ストップ幅の割に大きく予測可能な値動きが生まれるため、クラスタ地帯を狙えば勝率控えめでもPF1.5超を維持できます。
仕組み
計算式： PF = 総利益 / 総損失
- 総利益 = 勝ちトレードの利益の合計
- 総損失 = 負けトレードの損失の合計（正の数で表す）
勝率とR:Rからの計算： PF = （勝率 × 平均勝ちR）/ （（1 - 勝率）× 平均負けR）
目安：
- 1.0未満：負け戦略。直ちに取引を停止
- 1.0〜1.3：ぎりぎり黒字。手数料とスリッページが優位性を消しかねない
- 1.3〜1.5：健闘。規律ある執行で持続可能
- 1.5〜2.0：強力。プロ級で真の優位性がある可能性
- 2.0超：例外的。曲線あてはめや偏りを検証すべき
トレーダーにとって重要な理由
- 破滅寸前の戦略を暴く。 小さな勝ち100回と壊滅的な負け1回でもPFは1.0超に見えます。各トレードの利益寄与分布から、隠れた破綻リスクを特定します。
- 手数料と資金調達率は際どいPFを食います。 手数料前1.15のPFは、取引所手数料（1回0.04〜0.06%が典型）、資金調達率、スリッページで1.0を割れます。Kingfisherの資金調達率ダッシュボードは過剰コストの回避に役立ちます。
- レジーム別のPF追跡。 多くの戦略は得意レジームでPF2.0超、苦手な環境では0.5〜0.8です。この差は取引すべき時と引くべき時を教えます。合計値より有用です。
よくある間違い
- 未実現損益でPFを計算する。 建てポジションを含めるとPFは人工的に膨らみます。数えるのは決済済みトレードだけです。
- 時間軸の無視。 理想条件下1週間20トレードのPF3.0に意味はありません。PFはトレンドとレンジ両方を含む完全サイクルで測ります。
- 外れ値への依存。 最良トレード1つを除いてPFが2.0から1.2に落ちるなら優位性は脆弱です。単一トレードの総利益寄与は15〜20%以内が理想です。
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