VWAP (出来高加重平均価格)

VWAPとは？

VWAP (出来高加重平均価格) は、出来高で加重された資産の平均価格を計算する取引指標です。これは、取引の頻度だけでなく、取引のサイズも考慮することで、資産の真の価格をより正確に把握することができます。

計算

数式の構成要素

• 取引量
• 取引ごとの価格
• 時間期間
• 累積値
• リセット期間

実装

• 価格に出来高を掛ける
• 結果を合計する
• 総出来高で割る
• 継続的に計算する
• 日次リセットが一般的

取引の応用

使用シナリオ

• 機関投資家のベンチマーク
• 公正価格の決定
• 取引執行のタイミング
• トレンドの特定
• サポート/レジスタンスレベル

戦略統合

• エントリー/エグジットシグナル
• 価格比較
• 市場効率
• コスト分析
• アルゴリズム取引

関連用語

• 出来高分析
• テクニカル分析
• 出来高プロファイル
• 市場価格