변동성이란 무엇인가?
변동성은 자산 가격이 시간에 따라 얼마나 많이 변하는지를 측정합니다. 이는 가격 변화의 정도를 나타내며, 종종 시장 위험 및 트레이딩 기회의 척도로 사용됩니다. 암호화폐 시장은 전통적인 시장에 비해 높은 변동성으로 알려져 있습니다.
변동성의 유형
역사적 변동성 (Historical Volatility)
- 과거 가격 움직임을 기반으로 함
- 표준 편차를 사용하여 계산됨
- 추세 분석에 사용됨
- 옵션 가격 책정의 참고 자료
내재 변동성 (Implied Volatility)
- 발생 가능한 움직임에 대한 시장의 예측
- 옵션 가격에서 파생됨
- 미래 지향적 지표
- 시장 심리를 반영함
트레이딩에 미치는 영향
위험 관리 (Risk Management)
- 더 높은 증거금 요구
- 더 넓은 손절매(스톱) 필요
- 슬리피지(Slippage) 위험 증가
- 더 큰 수익 잠재력
전략 조정 (Strategy Adjustments)
- 포지션 규모 조정
- 주문 배치
- 시간 프레임 선택
- 위험-보상 비율