Fundamentos dos Mapas de Liquidações do Kingfisher

Uma análise detalhada sobre liquidações e como usar mapas de liquidação para melhorar suas decisões de trading.

Contexto

Traders em exchanges de derivativos não regulamentadas se expõem a riscos adicionais, especialmente o risco de liquidação.

Quando o preço de liquidação da posição de um trader é atingido, toda a posição é encaminhada pelo motor de risco da exchange para cobrir as perdas.

Quando apenas algumas posições estão em jogo, o impacto no mercado é insignificante. Porém, se centenas de posições têm preços de liquidação próximos, as ordens de fechamento se acumulam e o impacto no mercado pode ser massivo. Além disso, uma liquidação pode desencadear outra ao mover o preço suficiente, provocando "liquidações em cascata" que podem abranger centenas de dólares.

Mapas de Liquidação do Kingfisher

O Kingfisher é o único serviço que mostra áreas onde ocorrerá alta densidade de liquidações.

Essas zonas representam pontos de alta liquidez, movimentos rápidos de preço e confusão para traders desprevenidos.

Ao usar os mapas de liquidação do Kingfisher, você pode:

• Operar rompimentos
• Fazer scalping de forma lucrativa
• Posicionar stops com precisão e se proteger de caçadas de stop
• Realizar lucros em áreas de alta liquidez
• Otimizar a execução de ordens grandes, encontrando liquidez e evitando deslizamentos
• Detectar quando eventos de volatilidade começarão e terminarão

Como Ler os Mapas de Liquidações

Os Mapas de Liquidação do Kingfisher (também conhecidos como liq maps) oferecem uma visão completa das liquidações dos participantes do mercado de futuros de criptomoedas. Eles mostram apenas liquidações futuras, baseadas na ação de preços anterior.

O que os Eixos Representam

O eixo X representa o preço do ativo, enquanto o eixo Y mostra a força relativa das liquidações.

Em vez de mostrar o número exato de liquidações ou volumes exatos, a força relativa mostra a importância de cada nível em relação aos outros. Assim, indica quão significativamente o mercado será impactado localmente pelas liquidações presentes. Uma "barra de liquidação" mais alta implica que o preço reagirá mais fortemente ao aumento de liquidez. A altura da barra equivale à intensidade — quanto mais alta a barra, mais forte o efeito de liquidação.

Nota: Nos mapas de liquidação, as cores simplesmente ajudam a identificar diferentes clusters — não indicam direção (para cima/para baixo). Para sinais direcionais, você deve consultar os LiqRatios, que mostram a soma de liquidações longas/curtas em cada barra com vermelho/verde indicando a direção para onde o preço quer se mover. Mas nos mapas de liquidação em si? As cores são apenas para distinção visual de zonas.

Os mapas existem em diferentes variantes, cada uma correspondendo a diferentes prazos e combinações de alavancagens.

Como você pode ver abaixo, diferentes combinações de alavancagem e prazos revelam vários clusters de liquidações. Quanto mais denso e alto o cluster, maior será o impacto na ação de preços quando for atingido.

All_leverage (todas as alavancagens)

High_leverage (alta alavancagem)

Less_high_levers (alavancagem média-alta)

Low_leverage (baixa alavancagem)

Optical_opti (configuração experimental)

Esta configuração ainda é experimental. Foi construída para imitar a forma como as câmeras focam automaticamente, oferecendo uma visão interessante de curto prazo das liquidações do mercado.

Medium_leverage (alavancagem média)

Observando a ação de preços de curto prazo, pode-se notar no gráfico abaixo que clusters significativos de liquidações geralmente implicam movimentos ou reversões significativas na ação de preços ao atingir esses clusters.

• Linha vertical vermelha: momento em que cada mapa foi extraído
• Linha horizontal verde: mapas de liquidação de alta alavancagem
• Linha horizontal laranja: mapas de liquidação de todas as alavancagens
• Linha horizontal azul: mapas de liquidação de alavancagens médias

Atualizar os mapas regularmente, especialmente os de alta alavancagem, permite direcionar com muito mais precisão os clusters de liquidação e temporizar sua execução com exatidão.

Você também pode notar que nem todos os clusters serão atingidos dentro de um determinado prazo. Por exemplo, o grande cluster de 40k no gráfico abaixo pode nunca ser atingido ou ser limpo muito mais tarde. Muitos desses clusters tendem a se acumular e gerar eventos de liquidações em massa, durante os quais o preço do Bitcoin pode retrair algumas dezenas de porcento.

Observações Importantes

Algumas observações sobre liquidações:

• Existem mais posições frágeis do que você imagina - os Kingfishers estão aqui para identificá-las
• A ação de preços tende a ser atraída para clusters mais densos
• Liquidações tendem a marcar topos e fundos locais

Para começar no thekingfisher.io, confira o guia.

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