Что такое VWAP?
VWAP (Объемно-взвешенная средняя цена) — это торговый индикатор, который рассчитывает среднюю цену актива, взвешенную по объему. Он предоставляет более точное представление о реальной цене актива, учитывая размер сделок, а не только их частоту.
Расчет
Компоненты формулы
- Торговый объем
- Цена за сделку
- Период времени
- Кумулятивные значения
- Период сброса
Реализация
- Умножьте цену на объем
- Сложите результаты
- Разделите на общий объем
- Рассчитывайте непрерывно
- Ежедневный сброс типичен
Торговые приложения
Сценарии использования
- Институциональное бенчмаркинг
- Определение справедливой цены
- Тайминг исполнения сделок
- Определение трендов
- Уровни поддержки/сопротивления
Интеграция стратегии
- Сигналы входа/выхода
- Сравнение цен
- Рыночная эффективность
- Анализ затрат
- Алгоритмическая торговля