Процент выигрышей
Простыми словами: Процент выигрышей — это как часто ты прав — но быть правым 60% времени, теряя при этом вдвое больше на проигрышах, чем зарабатываешь на выигрышах, всё равно оставит тебя банкротом.
Процент выигрышей рассчитывается как количество прибыльных сделок, делённое на общее количество сделок, выраженное в процентах. 50% выигрышей означает, что половина твоих сделок закрывается с прибылью. Это показатель тщеславия в трейдинге — легко понять, эмоционально приятен и совершенно недостаточен для оценки производительности. Индустрия розничного трейдинга эксплуатирует это: сигнальные сервисы рекламируют 80-90% выигрышей, тихо накапливая огромные средние убытки, уничтожающие счета.
Компромисс между процентом выигрышей и фактором прибыли — ключевая концепция, которую упускает большинство трейдеров. Стратегия с 40% выигрышей и средним соотношением вознаграждения к риску 2,5:1 имеет фактор прибыли 1,67 и высокоприбыльна. Стратегия с 80% выигрышей, но соотношением вознаграждения к риску 0,25:1 (выигрыши малы, проигрыши велики) медленно истекает кровью. Данные Kingfisher регулярно это подтверждают — трейдеры разворота, ловящие фитили ликвидаций, часто имеют процент выигрышей ниже 50%, но огромные факторы прибыли, потому что выигрышные сделки захватывают непропорционально большие движения.
Как это работает
Формула: Процент выигрышей = (Количество выигрышных сделок / Общее количество сделок) × 100
Связь с фактором прибыли: Фактор прибыли = (% выигрышей × Средний размер выигрыша) / ((1 - % выигрышей) × Средний размер убытка)
Для заданного фактора прибыли требуемые проценты выигрышей при разных соотношениях R:R:
| R:R Коэффициент | Мин. % выигрышей для PF 1,5 |
|---|---|
| 1:1 | 60% |
| 1,5:1 | 47% |
| 2:1 | 37,5% |
| 3:1 | 27% |
Стратегия следования за трендом с 35% выигрышей и соотношением риск-доходность 3:1 будет значительно превосходить стратегию возврата к среднему с 70% выигрышей и 0,8:1 за любой значимый период времени.
Почему это важно для трейдеров
- Стратегии с высоким процентом выигрышей хрупки. Стратегии с 70%+ выигрышей обычно полагаются на маленькие цели по прибыли и широкие стопы — одна смена режима (с трендового на диапазонный или наоборот) может перевернуть процент выигрышей с 70% на 30% почти мгновенно.
- Психологическая устойчивость требует принятия низкого процента выигрышей. Большинство трейдеров эмоционально не выносят быть неправыми в 60% случаев, даже если это прибыльно. Этот психологический барьер — причина, по которой следование за трендом работает: большинство участников выходят из трендов слишком рано, гоняясь за процентом выигрышей за счёт математического ожидания.
- Отделение качества сигнала от процента выигрышей. Кластеры LiqMap Kingfisher не нуждаются в высоком проценте выигрышей, чтобы быть полезными. Сигнал разворота на экстремальном кластере ликвидаций, который выигрывает в 45% случаев, но захватывает движения 4:1 на выигрышах, исключительно ценен — гораздо больше, чем сигнал с «70% выигрышей», который выдаёт 0,3R.
Частые ошибки
- Оптимизация процента выигрышей при разработке стратегии. Подгонка кривой стратегии для увеличения процента выигрышей неизбежно включает урезание прибыльных сделок и продление убыточных — прямо противоположное прибыльной торговле.
- Использование процента выигрышей для сравнения стратегий на разных таймфреймах. Скальпер естественно имеет более высокий процент выигрышей, чем свинг-трейдер, потому что цели меньше и достигаются чаще. Это ничего не говорит о том, какая стратегия лучше.
- Эмоциональная привязанность к правоте. Трейдеры, добавляющие к убыточным позициям, чтобы избежать «быть неправым», ставят процент выигрышей выше выживания счёта. Убыточная сделка с контролируемым выходом — это победа управления рисками.