Qu'est-ce que le Dimensionnement de Position ?

Le dimensionnement de position (ou Position Sizing) est la méthodologie utilisée pour déterminer la taille appropriée d'une position à prendre sur une transaction donnée. C'est un aspect crucial de la gestion des risques qui aide les traders à protéger leur capital tout en maximisant les rendements potentiels.

Concepts Clés

Méthodes de Calcul

• Pourcentage du capital
• Montant de risque fixe
• Dimensionnement basé sur la volatilité
• Critère de Kelly
• Ratios risque/rendement

Considérations de Risque

• Taille du compte
• Volatilité du marché
• Effet de levier de trading
• Distance du stop loss
• Liquidité du marché

Approches Courantes

Risque en Pourcentage Fixe

• Risquer 1-2% par transaction
• Basé sur le solde du compte
• Ajusté en fonction de la volatilité
• Maintien de la cohérence

Mise à l'Échelle des Positions (Position Scaling)

• Pyramider dans les positions
• Entrée/Sortie progressive (Scaling in/out)
• Objectifs multiples
• Ajustement du risque

Termes Connexes

• Gestion des Risques
• Stop Loss
• Effet de Levier
• Ratio Risque/Rendement