Qu'est-ce que le VWAP ?
Le VWAP (Volume-Weighted Average Price, ou Prix Moyen Pondéré par le Volume) est un indicateur de trading qui calcule le prix moyen d'un actif pondéré par le volume. Il fournit une vue plus précise du prix réel de l'actif en tenant compte de la taille des transactions, et pas seulement de leur fréquence.
Calcul
Composantes de la Formule
- Volume de transaction
- Prix par transaction
- Période de temps
- Valeurs cumulatives
- Période de réinitialisation
Mise en Œuvre
- Multiplier le prix par le volume
- Additionner les résultats
- Diviser par le volume total
- Calculer en continu
- Réinitialisation quotidienne typique
Applications en Trading
Scénarios d'Utilisation
- Étalonnage institutionnel (benchmarking)
- Détermination du prix juste
- Calendrier d'exécution des ordres
- Identification des tendances
- Niveaux de support/résistance
Intégration Stratégique
- Signaux d'entrée/sortie
- Comparaison des prix
- Efficacité du marché
- Analyse des coûts
- Trading algorithmique