インデックス価格
複数の現物取引所から計算された加重平均価格で、デリバティブの信頼できる基準価格を提供します
インデックス価格とは？
インデックス価格は、複数の現物取引所から計算された加重平均価格で、デリバティブ取引の信頼できる基準価格を作成します。これにより、市場操作を防ぎ、マーク価格の計算や資金調達レートの決定のための安定した基盤を提供します。
計算方法
構成要素
- 現物取引所の価格
- ボリューム加重
- 時間加重
- 取引所の信頼性
- 価格異常フィルタリング
品質要因
- 取引所の選定
- データの新鮮さ
- 操作耐性
- 価格偏差の制限
応用
市場機能
- マーク価格の計算
- 資金調達レートの決定
- 公正価値の基準
- 決済価格の基盤
取引への影響
- ポジション評価
- リスク評価
- 戦略計画
- アービトラージ機会
関連用語
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