ポジションサイズ
単一の取引に割り当てる最適な資本の量を決定する実践
ポジションサイズとは？
ポジションサイズは、特定の取引でどれだけのポジションを取るべきかを決定するための方法論です。これはリスク管理の重要な側面であり、トレーダーが資本を保護しつつ、潜在的なリターンを最大化するのに役立ちます。
主な概念
計算方法
- 資本の割合
- 固定リスク額
- ボラティリティに基づくサイズ
- ケリー基準
- リスク/リワード比
リスクの考慮事項
- アカウントサイズ
- 市場のボラティリティ
- トレーディングレバレッジ
- ストップロスの距離
- 市場の流動性
一般的なアプローチ
固定割合リスク
- 取引ごとに1-2%のリスク
- アカウント残高に基づく
- ボラティリティに応じて調整
- 一貫性を維持
ポジションスケーリング
- ポジションへのピラミッディング
- スケーリングイン/アウト
- 複数のターゲット
- リスク調整
関連用語
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