포지션 사이징

포지션 사이징이란 무엇인가요?

포지션 사이징(Position Sizing)은 특정 거래에서 얼마나 큰 규모의 포지션을 취할지 결정하는 방법론입니다. 이는 트레이더가 잠재적 수익을 극대화하는 동시에 자본을 보호하는 데 도움이 되는 리스크 관리의 중요한 측면입니다.

핵심 개념

계산 방법

• 자본 대비 비율 (Percentage of capital)
• 고정 리스크 금액 (Fixed risk amount)
• 변동성 기반 사이징 (Volatility-based sizing)
• 켈리 기준 (Kelly criterion)
• 리스크/보상 비율 (Risk/reward ratios)

리스크 고려 사항

• 계좌 규모 (Account size)
• 시장 변동성 (Market volatility)
• 트레이딩 레버리지 (Trading leverage)
• 손절매 거리 (Stop loss distance)
• 시장 유동성 (Market liquidity)

일반적인 접근 방식

고정 비율 리스크 (Fixed Percentage Risk)

• 거래당 1-2% 리스크
• 계좌 잔고 기반
• 변동성에 따른 조정
• 일관성 유지

포지션 스케일링 (Position Scaling)

• 포지션에 피라미딩 (Pyramiding into positions)
• 진입/청산 스케일링 (Scaling in/out)
• 다중 목표 (Multiple targets)
• 리스크 조정 (Risk adjustment)

관련 용어

• 리스크 관리
• 손절매
• 레버리지
• 리스크-보상 비율