거래량 분석

거래량 분석이란 무엇인가?

거래량 분석은 거래량 데이터를 연구하여 시장 참여 수준을 이해하고 가격 움직임을 검증하는 것입니다. 이는 트레이더가 가격과 거래량 간의 관계를 검토함으로써 추세의 강도를 평가하고, 잠재적인 반전을 식별하며, 돌파(breakout)를 확인할 수 있도록 돕습니다.

주요 구성 요소

거래량 지표

• 거래량 막대 (Volume bars)
• 온 밸런스 볼륨 (OBV, On-Balance Volume)
• 거래량 프로파일 (Volume Profile)
• 자금 흐름 지수 (Money Flow Index)
• 거래량 가중 평균 가격 (VWAP, Volume-Weighted Average Price)

분석 방법

• 거래량-가격 상관관계
• 거래량 추세 분석
• 다이버전스(불일치) 식별
• 매집/분산 (Accumulation/distribution)
• 거래량 급증 (Volume spikes)

트레이딩 적용 사례

신호 확인

• 추세 강도 검증
• 돌파 확인
• 반전 신호
• 지지/저항 수준
• 시장 참여도

패턴 인식

• 거래량 클라이맥스 (Volume climax)
• 거래량 고갈 (Volume dry-up)
• 혼란 패턴 (Churn patterns)
• 흡수 거래량 (Absorption volume)
• 분산 패턴 (Distribution patterns)

관련 용어

• 거래량 프로파일
• 기술적 분석
• 시장 구조
• 가격 움직임