O que é VWAP?
VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) é um indicador de negociação que calcula o preço médio de um ativo ponderado pelo volume. Ele fornece uma visão mais precisa do verdadeiro preço do ativo ao levar em conta o tamanho das negociações, e não apenas sua frequência.
Cálculo
Componentes da Fórmula
- Volume de negociação
- Preço por negociação
- Período de tempo
- Valores acumulados
- Período de reinício
Implementação
- Multiplicar o preço pelo volume
- Somar os resultados
- Dividir pelo volume total
- Calcular continuamente
- Reinício diário típico
Aplicações de Negociação
Cenários de Uso
- Benchmarking institucional
- Determinação de preço justo
- Tempo de execução de negociações
- Identificação de tendências
- Níveis de suporte/resistência
Integração de Estratégia
- Sinais de entrada/saída
- Comparação de preços
- Eficiência de mercado
- Análise de custos
- Negociação algorítmica