likidasyon Haritaları & Kümülatif Hacim Delta

Bu makalede, Kümülatif Hacim Delta göstergesini (CVD) Kingfisher'ın likidasyon haritalarından bir ticaret sinyalini doğrulamak için nasıl kullanabileceğimizi göstereceğiz.

likidasyon Haritaları & Kümülatif Hacim Delta

Bu makalede, Kümülatif Hacim Delta göstergesini (CVD) Kingfisher'ın likidasyon haritalarından bir ticaret sinyalini doğrulamak için nasıl kullanabileceğimizi göstereceğiz.

(Bu makalede Bitcoin vadeli işlemlerini ele alacağız, ancak bu herhangi bir vadeli işlem piyasası için geçerlidir).

Kümülatif Hacim Delta (CVD)

Mevcut kripto piyasalarında, hacim, aşırı kaldıraçlı traderların katılımının en önemli göstergelerinden biri olmaya devam ediyor (“şans oyunları oynayanlar”).

Bir piyasadaki alım ve satım dinamiklerini anlamanın yaygın bir yolu, piyasa emirleri kullanarak ticaret yapan katılımcılar tarafından üretilen Zaman & Satış bilgilerini (T&S) takip etmektir. Ancak, eğer kaydı 5 dakikadan fazla izlediyseniz, bunun zor bir görev olabileceğini bilirsiniz.

Bu noktada CVD devreye giriyor. Bu, belirli bir zaman diliminde piyasaya giren piyasa satış ve piyasa alım hacimleri arasındaki fark olan hacim delta (kısaca VD) toplamıdır.

CVD bize esasen iki şey gösterebilir:

• Piyasa alım ve piyasa satım emirleri arasındaki hacim dengesizliği ve dolayısıyla incelenen zaman diliminde hangi emir akışının baskın olduğu
• Baskın emir akışının fiyat üzerindeki etkisi (veya bu akışın limit emir oyuncuları, yani daha ağır eller, üzerinde bırakmasına izin verdiği etki).

Şimdi, bu neden önemlidir?

BitMEX'in CEO'su Arthur Hayes, nedenini kısaca açıklıyor:

A. Hayes Piyasa Yapıcılığı Üzerine — BitMEX Youtube Kaynak

CVD ile tespit edebileceğimiz şey, piyasada geç kalmış FOMO alıcıları / satıcıları, takipçiler ve aşırı motive olmuş kırılma traderlarının varlığıdır. Kısacası, - istemeden - dipleri satan ve zirveleri satın alan özel bir piyasa katılımcısı türüdür. Bu oyuncular genellikle pozisyonlarının likidasyon olmasına izin verenlerdir.

Bu, Kingfisher'ın likidasyon haritalarıyla güzel bir şekilde örtüşmektedir.

Kingfisher'ın likidasyon Haritaları ile Birleştirilmiş

Hiç uzun pozisyonunuzun dipte likidasyon olduğunu gördünüz mü? Ya da kısa pozisyonunuzun zirvede likidasyon olduğunu? Piyasa fiyatı istediğiniz yere geri getirmeden önce mi?

Aşağıdaki örnekte, 2. noktadaki likidasyon haritasının 18 850 fiyat bölgesinin büyük bir likidasyon kümesi olduğunu gösterdiğini görüyoruz.

1- CVD sapması, 2- 18 850 likidasyon kümesi

Fiyat grafiği, CVD'nin fiyatla yavaşça sapmaya başladığı 1. noktada işaretlenen dipten önce piyasaya net satışların geldiğini gösteriyor.

CVD ve dipteki hacim delta, 18 850 dip seviyesine doğru satışların hızlandığını gösteriyor, ancak piyasa gelen satış miktarına göre beklediğimiz kadar düşmedi. Bu, satıcıların aradıkları fiyat düşüşünü elde edemediklerini ve bu nedenle biraz hayal kırıklığına uğramaya başladıklarını gösteriyor. Bu aynı zamanda, pasif alıcıların bu fiyat seviyesinde piyasaya girmeye istekli olduklarını, ticaretin diğer tarafını almak için teklif verdiklerini ve tüm satışı “emmek” istediklerini de gösteriyor.

Fiyat, önceki pasif alıcıların şimdi kendi agresyonlarıyla fiyatı yukarı satın almaya dönüşmesiyle yukarı doğru hareket etmeye başladığında, 18 900 fiyat seviyesinin altındaki tüm kısa pozisyonlar endişelenmeye başlar; fiyat daha da yükseldiğinde, 19 000 fiyat seviyesinin altındaki tüm kısa pozisyonlar zor durumda kalır ve sonunda çıkmak ya da likidasyon olmak zorunda kalır. Bu, tüm kısa pozisyonların stop-loss'lar veya likidasyonlar aracılığıyla pozisyonlarını kapatması gerektiğinden, güçlü bir hareketle fiyatı yukarı iten bir likidasyon dinamiği yaratmaktadır (bu tür düşük zaman diliminde yüksek kaldıraçlı traderlar için), bu da yukarı hareketi destekleyen daha fazla alım akışı üretmektedir.

Oyuna hoş geldiniz.

Ve her şey, Kingfisher'ın likidasyon Haritası tarafından ilk olarak gösterilen önemli bir likidasyon kümesi ile başladı.

CVD Üzerine Not

BTC sürekli takas sözleşmeleri (vadeli işlemler) için CVD okumak, BTC spot piyasaları için okumaktan farklıdır (Bunu aşağıda gösterildiği gibi Kingfisher'da borsa etkinleştirerek/devre dışı bırakarak deneyebilirsiniz).

Ayarlar kısmında, vadeli ve spot borsaları açıp kapatabilirsiniz.

Sebebi, BTC Sürekli Vadeli İşlemlerinde, piyasa alımı ve piyasa satımı her iki taraf için de eşit derecede kolaydır; oysa BTC spot piyasalarında (ya BTC'yi kısa satmak tamamen mümkün değildir ya da birisi önce BTC ödünç almalıdır, hisse senetlerini kısa satarken olduğu gibi). Perpetual'ları alıp satma kolaylığı, BTC perpetual'larının katılımcıların duygularını ani ticaretle ifade etmeleri için daha temsil edici olmasını sağlar…

Yukarıdaki Arthur Hayes alıntısına bakın.