Analyse détaillée et tutoriel d'utilisation des modèles Skew

Les modèles d'analyse de Skew sur thekingfisher offrent une vue claire et simple des informations les plus importantes et rentables des marchés crypto.

Analyse détaillée et tutoriel d'utilisation des modèles Skew

Vu pour la première fois sur : https://52kskew.medium.com/

alpha.thekingfisher.io

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir lu ce fil de discussion sur la navigation dans le Bazar :

https://twitter.com/52kskew/status/1465733951209705474

Une fois que vous l'avez lu, vous aurez accès à l'endroit où trouver mes modèles :

Skew Premium Skew Basic Skew Vanilla & BTC Compact

Skew Basic

L'idée était de combiner des systèmes couramment utilisés pour la familiarité ainsi que de maintenir les tendances aussi claires que possible sur n'importe quelle unité de temps.

Ichimoku Bandes de Bollinger & Moyennes Mobiles de Régression Canal de tendance MMAs (Moyennes Mobiles Exponentielles) VWAPs (Volumes Weighted Average Prices)

MMAs BTC

Dans ce modèle, j'intègre un avantage (edge) et le flux du marché dans des moyennes mobiles de suivi de tendance.

Décortiquons cela en composantes principales :

Delta de Liquidation Cumulée

L'indicateur en haut des modèles de base s'appelle CLD (Cumulative Liquidation Delta), ou Delta de Liquidation Cumulée.

Ceci est important pour noter les zones de positions hors marché (offside) forcées de sortir du marché.

Excellent endroit pour prendre des bénéfices et se couvrir (hedger).

Barres rouges = Liquidations Longs Barres vertes = Liquidations Shorts

Boîte verte Le balayage vers les plus bas sur la variante « Omicron » pilotée par le spot, événement de liquidation des longs, zone d'intérêt principale pour les grands acteurs du marché pour remplir des positions dans ces liquidations car c'est suffisamment efficace pour des tailles énormes (8 à 9 chiffres)

Boîte rouge Balayage des positions courtes dans la chasse à la liquidité hors marché entraînant la liquidation des shorts. Même stratégie ; les grands acteurs du marché remplissent leurs couvertures ou vendent souvent du spot lors de ces rallyes, créant une résistance.

Volume d'Achat vs Vente

Cet indicateur vous montrera pour chaque bougie s'il y a une pression d'achat ou une pression de vente et une augmentation ou une diminution pour noter les zones d'ordres passifs.

Boîte blanche + Flèche blanche = la distribution commence manque d'acheteurs et absorption des vendeurs passifs

Flèche rouge = La domination des vendeurs s'accélère rapidement (changement de tendance) Conduit à un climax de vendeurs et un événement de capitulation (événement de liquidation de longs)

Le prix fait ensuite un Plus Bas Plus Bas (Lower Low), cependant, le volume de vente dans le plus bas plus bas n'indique pas de continuation. (absorption)

Divergence de ligne verte = Changement de tendance

Boîte verte = Les shorts des détaillants sont appâtés à shorter dans des offres (bids) importantes (absorption)

Delta de Volume Cumulé (CVDs)

Les CVDs sont utiles pour identifier la tendance avant que la structure ne représente les mêmes indications.

Flèches rouges = Sommet plat avec pression d'offre Spot (lignes Jaune et Blanche) tandis que le CVD Perp (ligne Bleue) commence à acheter dans ces ventes (absorption) résultant en un effondrement.

Flèche verte = Forte offre (bid) spot Coinbase soulevant les ventes de manière persistante. Migration de valeur vers le haut (retest de la tendance)

En d'autres termes, un excellent outil pour voir comment les participants du marché réagissent à certaines zones de prix et événements d'actualité.

Volume Extrême (Volume Filtré)

Volume Extrême met en évidence les mouvements volumétriques importants sur le marché basés sur une période spécifique (exemple : les 50 dernières bougies).

Barre verte = Achat supérieur à la moyenne Barre rouge = Vente supérieure à la moyenne Gris = Volume moyen

Le but est de tirer parti de la liquidité pour des trades de retour à la moyenne (mean reversion) ou des changements/confirmations de tendance sur n'importe quelle unité de temps.

Utiliser avec confirmation d'autres indicateurs tels que :

CVD Spot / CVD Perp Liquidations Indicateurs tels que les MMAs ou les Bandes de Bollinger

Exemples

Confirmations de tendance de volume avec MMAs (1H)

Skew Vanilla

Bybit Vanilla

Ces modèles sont plus révisés pour les principaux signaux avec la confluence de Skew Premium ou Skew Basic.

Par exemple :

EMA Basique & Bybit Vanilla

Je les ai développés pour être plus systématiques et faciles à intégrer avec des systèmes de flux d'ordres comme exocharts traders/Sierra, les traders de Moyennes Mobiles et ainsi de suite.

Similaire à Skew Basic, ils incluent :

CVDs Indicateur Achat vs Vente Volume Extrême (Volume Preneur/Taker Volume) Delta Calculé (ligne Blanche) CLD (Delta de Liquidation Cumulée)

Chaque modèle est équipé d'un CVD Perp et de la bourse spot de référence (coinbase) :

Bybit + coinbase FTX perp + coinbase Binance + Binance spot (puisqu'ils bougent ensemble) Deribit + coinbase Bitfinex Spot + Bitfinex Perp

Bybit Vanilla

Chaque modèle Vanilla trace les CVDs correspondants en ligne avec les chandeliers pour une observation claire du marché et comment chaque CVD perp et spot réagit au prix actuel du marché.

Offres Coinbase à 53K–54K Ventes Coinbase à 58K

Perp Hors Marché (Offside) : Bybit short à 54K Bybit chasse à 58K puis est pressé (squeezed) sur la vente spot

Delta

La ligne Delta est une mesure pour les divergences par rapport au prix pour :

Divergences de retour à la moyenne Résistance définie par le marché (en ligne avec les ventes CVD Spot) Divergences de sommet et de creux

Exemple de divergences CVD Spot cachées et Delta

Indicateur de flux Achat vs Vente

Cet indicateur est souvent utilisé comme confluence avec la ligne Delta pour les trades de reversion et les bonnes zones pour se couvrir.

Les divergences montrées ci-dessus signifient des opportunités si elles sont soutenues par les CVDs pour aller long au point de climax vendeur et d'absorption soutenue par le volume.

Exemple avec Divergences CVD, Delta & Achat vs Vente aux climaxes vendeurs

Peut également être utilisé sur des unités de temps supérieures (HTF) pour identifier des schémas de distribution et d'accumulation lors des replis (drawdowns).

Exemple de divergences 4H

_Flèche rouge = Distribution

Vert = Accumulation

Ensuite, en combinant tous les indicateurs, sachant que le marché a tendance à évoluer dans la direction de la liquidité et des liquidations les plus favorables.

Confirmations des Divergences observées dans :

CLD : assèchement des liquidations (moins de personnes à chasser) Signaux de volume décroissant (barres rouges ou vertes dans la direction) — Retour à la moyenne bientôt Confirmations de la ligne Delta de retour à la moyenne, de force ou de faiblesse dans la tendance actuelle Signaux vers la formation d'une nouvelle tendance

Skew Premium

Ces modèles sont ceux où vous pouvez facilement voir comment le marché réagit à l'action des prix et quand l'argent OTC ou Institutionnel sort/entre sur le marché.

Screener de Marché BTC

Ceux-ci sont utilisés pour voir exactement quelle bourse pilote le prix et qui est hors marché (sur-exposé ou en couverture).

Chaque CVD d'Échange Delta de Volume Primes vs Spot Différence Ask vs Bid Liquidations

Primes Perp vs Spot BTC + CVDs de Marché

Avec ce modèle, vous pouvez identifier des tendances et des flux clairs. Lorsque les Perp commencent à shorter les plus bas et à chasser les plus hauts vers les Market Makers Spot.

Prime = rouge (les perp se négocient au-dessus du prix spot) Escompte (Discount) = vert (les perp se négocient en dessous du prix spot)

Il existe de nombreux autres modèles Skew Premium, mais je divulgue trop d'alpha. (Consultez mon Twitter, j'en publie occasionnellement)

BTC Compact

Une de mes créations plus anciennes pour combiner toutes les portions du marché, plus destinée maintenant aux utilisateurs pour se familiariser avec les concepts des outils que j'utilise comme CVDs & Delta.

Ainsi qu'à se familiariser avec les cartes de Liquidations KF ; que vous pouvez ajouter plus tard avec n'importe quel modèle.

Modèle Gratuit à essayer

Graphique Principal avec Delta de Volume Volume tracé par le ratio entre acheteurs et vendeurs :

rouge = plus de momentum net de vente vert = plus de momentum net d'achat

3 Panneaux de Bande (Tape) :

Bande Spot Bande Perp Bande Futures

Utilisés pour voir qui achète ou vend et comprendre le début de la volatilité et de l'absorption autour des prix psychologiques.

Panneau de Liquidation et d'Écart (Spread) : apprendre comment le marché chasse les positions et revient ensuite contre le prix. (Vert = Liquidations Short, Violet = Liquidations Long) L'écart, la ligne pointillée blanche, indique une augmentation de l'écart, soit un déséquilibre entre les achats et les ventes lors d'un mouvement.

Lorsqu'il est rapproché, la probabilité de volatilité augmente significativement :

Note de Bande (Tape Note) Delta de Volume sur le graphique CVDs & Clôtures de Bougies

Panneau CVDs :

CVD agrégé Spot CVD Spot Binance CVD Futures Binance CVD agrégé Perps

La position cumulée (CVDs) et le biais de tendance de chaque marché sont comparés au prix actuel.

Qui achète ou vend et comment cela impacte le prix ou si l'absorption est claire par des ordres passifs. (en référence aux panneaux de bande et au panneau de Liquidations).

Les modèles Basic et Vanilla seront gratuits tous les week-ends à essayer

Trouvez ces modèles à :

alpha.thekingfisher.io

Ceux-ci seront bientôt disponibles sur thekingfisher.io

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